PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yalla Group Limited (YALA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YALA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yalla Group Limited (YALA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
YALA
Yalla Group Limited		-8.21%70.94%-33.77%75.14%-47.84%-53.18%104.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, YALA показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

YALA

1 день
2.25%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-13.57%
1 год
19.51%
3 года*
17.37%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yalla Group Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YALA:
YALA с VIKYALA с SERVYALA с ROOTYALA с SOUN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

YALA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALA
Ранг доходности на риск YALA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.01

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.31

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.86

Корреляция

Корреляция между YALA и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALA и VOO

YALA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YALA
Yalla Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок YALA и VOO

Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

YALAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-33.99%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.81%

-11.98%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.39%

-24.52%

-63.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.32%

-5.55%

-78.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-3.72%

-74.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

2.55%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YALA и VOO

Yalla Group Limited (YALA) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YALA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

5.34%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

9.47%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.90%

18.11%

+26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.53%

16.82%

+39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

17.99%

+52.39%