Сравнение YALA с DOCU
YALA (Yalla Group Limited) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YALA returned -23.49%/yr vs -30.82%/yr for DOCU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -25.94%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -35.32%.
YALA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -17.10%
- С начала года
- -25.94%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- -25.51%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -36.47%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -30.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALA и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -25.94% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
DOCU DocuSign, Inc. | -35.32% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 4.40% |
Correlation
The correlation between YALA and DOCU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between YALA and DOCU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YALA:
$910.66M
DOCU:
$8.69B
YALA:
$0.79
DOCU:
$1.53
YALA:
6.49
DOCU:
28.90
YALA:
0.41
DOCU:
0.05
YALA:
2.73
DOCU:
2.77
YALA:
1.09
DOCU:
4.78
YALA:
$337.07M
DOCU:
$3.29B
YALA:
$227.87M
DOCU:
$2.61B
YALA:
$124.32M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. DOCU — Ранг доходности на риск
YALA
DOCU
Сравнение YALA c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и DOCU
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -87.57% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.39% | -50.89% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.39% | -60.98% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -87.57% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.35% | -85.73% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.70% | -50.03% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 31.12% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и DOCU
Текущая волатильность для Yalla Group Limited (YALA) составляет 6.36%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что YALA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 16.56% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 34.85% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 44.90% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 57.84% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.20% | 56.40% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и DOCU
Ни YALA, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и DOCU
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and DOCU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.56%) compared to YALA (6.36%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs DOCU's -87.57%.
YALA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор