Сравнение YALA с DOCU
YALA (Yalla Group Limited) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YALA returned -20.43%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YALA показывает доходность -22.62%, а DOCU немного выше – -21.96%.
YALA
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -22.62%
- 1 год
- -26.34%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALA и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -22.62% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 4.40% |
Correlation
The correlation between YALA and DOCU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between YALA and DOCU shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YALA:
$829.16M
DOCU:
$10.19B
YALA:
$0.80
DOCU:
$1.53
YALA:
6.75
DOCU:
34.87
YALA:
0.43
DOCU:
0.05
YALA:
2.84
DOCU:
3.34
YALA:
1.14
DOCU:
5.76
YALA:
$337.07M
DOCU:
$3.29B
YALA:
$227.87M
DOCU:
$2.61B
YALA:
$124.32M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. DOCU — Ранг доходности на риск
YALA
DOCU
Сравнение YALA c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.61 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.94 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и DOCU
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -87.57% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.16% | -50.89% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -60.98% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.71% | -87.57% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.78% | -82.78% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.78% | -50.28% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 32.93% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и DOCU
Текущая волатильность для Yalla Group Limited (YALA) составляет 11.35%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что YALA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 12.29% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 35.14% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 45.59% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 58.01% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.98% | 56.33% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и DOCU
Ни YALA, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и DOCU
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and DOCU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to YALA (11.35%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs DOCU's -87.57%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор