Сравнение YALA с DOCU
YALA (Yalla Group Limited) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YALA returned -21.10%/yr vs -26.23%/yr for DOCU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -21.76%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -25.53%.
YALA
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -21.19%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -21.10%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -4.00%
- 5 лет*
- -26.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALA и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -21.76% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 104.71% |
DOCU DocuSign, Inc. | -25.53% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 3.28% |
Correlation
The correlation between YALA and DOCU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between YALA and DOCU shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YALA:
$962.04M
DOCU:
$10.01B
YALA:
$0.79
DOCU:
$1.53
YALA:
6.85
DOCU:
33.28
YALA:
0.44
DOCU:
0.05
YALA:
2.88
DOCU:
3.19
YALA:
1.15
DOCU:
5.50
YALA:
$337.07M
DOCU:
$3.29B
YALA:
$227.87M
DOCU:
$2.61B
YALA:
$124.32M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. DOCU — Ранг доходности на риск
YALA
DOCU
Сравнение YALA c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALA | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.83 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.32 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.95 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок YALA и DOCU
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -87.57% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.20% | -55.06% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.85% | -60.98% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -87.57% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.63% | -83.57% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -49.82% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 35.15% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и DOCU
Текущая волатильность для Yalla Group Limited (YALA) составляет 10.07%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что YALA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 16.00% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 35.18% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.72% | 48.10% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.61% | 57.80% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.50% | 56.45% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и DOCU
Ни YALA, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и DOCU
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and DOCU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.00%) compared to YALA (10.07%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs DOCU's -87.57%.
YALA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор