Сравнение YAFFX с TMDIX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 13.28%/yr vs 13.20%/yr for TMDIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции TMDIX немного отстают с 13.20%.
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YAFFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between YAFFX and TMDIX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and TMDIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
YAFFX
TMDIX
Сравнение YAFFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.14 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | -0.28 | +12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и TMDIX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -48.73% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -25.45% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -25.45% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -30.53% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -35.44% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -8.18% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.19% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 13.00% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 3.68%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.59% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 14.18% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 20.83% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 20.63% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 21.13% | -6.78% |
Сравнение комиссий YAFFX и TMDIX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и TMDIX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and TMDIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to YAFFX (3.68%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs TMDIX's -48.73%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор