Сравнение YAFFX с TMDIX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции TMDIX немного впереди с 13.03%.
YAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.77%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам YAFFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.97% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between YAFFX and TMDIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and TMDIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
YAFFX
TMDIX
Сравнение YAFFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.10 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.20 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и TMDIX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -48.73% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -25.45% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -25.45% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -30.53% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -35.44% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -10.68% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.18% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 12.69% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и TMDIX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 5.22% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.05% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 13.80% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 20.41% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.56% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.09% | -6.77% |
Сравнение комиссий YAFFX и TMDIX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и TMDIX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.21% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and TMDIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs TMDIX's -48.73%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор