Сравнение YAFFX с MEQFX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.59% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.77%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам YAFFX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.97% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between YAFFX and MEQFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and MEQFX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
YAFFX
MEQFX
Сравнение YAFFX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.44 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.75 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и MEQFX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -55.38% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -17.43% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -17.43% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.48% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -28.69% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -13.21% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -12.19% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 10.04% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и MEQFX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.25% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.57% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 17.15% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.55% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 19.59% | -5.27% |
Сравнение комиссий YAFFX и MEQFX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и MEQFX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.21% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and MEQFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs MEQFX's -55.38%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор