Сравнение YAFFX с MEQFX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.89%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.59% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
MEQFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам YAFFX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.53% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between YAFFX and MEQFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and MEQFX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
YAFFX
MEQFX
Сравнение YAFFX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.50 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -0.98 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.52 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и MEQFX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -55.38% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -17.43% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -17.43% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.48% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -28.69% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -15.77% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -12.18% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 8.79% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и MEQFX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.34% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 14.76% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 16.74% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.47% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.60% | -3.07% |
Сравнение комиссий YAFFX и MEQFX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и MEQFX
Ни YAFFX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and MEQFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to MEQFX (3.34%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs MEQFX's -55.38%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор