Сравнение YAFFX с LLPFX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and LLPFX (Longleaf Partners Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.45%/yr vs 5.91%/yr for LLPFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for LLPFX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и LLPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у LLPFX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции LLPFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 5.91% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.45%
LLPFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам YAFFX и LLPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 23.48% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
LLPFX Longleaf Partners Fund | -4.50% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
Correlation
The correlation between YAFFX and LLPFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and LLPFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. LLPFX — Ранг доходности на риск
YAFFX
LLPFX
Сравнение YAFFX c LLPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Longleaf Partners Fund (LLPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | LLPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.00 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.01 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и LLPFX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки LLPFX в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и LLPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | LLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -65.74% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -9.77% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -19.52% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -32.06% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -43.57% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.95% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.44% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.62% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и LLPFX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Longleaf Partners Fund (LLPFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | LLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.76% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 9.04% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 14.30% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.39% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.29% | -2.68% |
Сравнение комиссий YAFFX и LLPFX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LLPFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и LLPFX
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.48% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and LLPFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.15%) compared to LLPFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs LLPFX's -65.74%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и LLPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор