PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAFFX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.78% соответственно.

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

YAFFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.56

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.65

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

-1.16

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.56

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между YAFFX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и BRK-B

Ни YAFFX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и BRK-B

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

YAFFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-53.86%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-14.95%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-26.58%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-29.57%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-11.36%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-11.07%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.72%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и BRK-B

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAFFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.33%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

11.14%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.30%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.20%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.45%

-3.05%