Сравнение YAFFX с ARSVX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.45%/yr vs 9.40%/yr for ARSVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.40% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.45%
ARSVX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам YAFFX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 23.48% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 3.07% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between YAFFX and ARSVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and ARSVX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
YAFFX
ARSVX
Сравнение YAFFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.10 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.20 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и ARSVX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -54.85% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -16.62% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -19.21% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.21% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -40.52% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -10.28% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.68% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 8.38% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и ARSVX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.22% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 13.85% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 17.14% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.85% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.36% | -2.75% |
Сравнение комиссий YAFFX и ARSVX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и ARSVX
Ни YAFFX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and ARSVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.15%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs ARSVX's -54.85%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор