PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности YACKX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YACKX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции BRWIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.84% соответственно.

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX

Сравнение комиссий YACKX и BRWIX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

YACKX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.40

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.03

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.12

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

9.03

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.36

Корреляция

Корреляция между YACKX и BRWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и BRWIX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и BRWIX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YACKXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-54.49%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-11.73%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-36.71%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-36.71%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-8.43%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-17.69%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.75%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и BRWIX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 5.19%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YACKXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.01%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

10.99%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

17.87%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.05%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

20.09%

-3.99%