PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с BRWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YACKX (AMG Yacktman Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.61%/yr vs 11.18%/yr for BRWIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции BRWIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.18% соответственно.

YACKX

1 день
-0.29%
1 месяц
5.20%
С начала года
19.63%
6 месяцев
4.59%
1 год
16.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.61%

BRWIX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.87%
1 год
33.60%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.63%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		15.39%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Correlation

The correlation between YACKX and BRWIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1996 г.

0.70

The correlation between YACKX and BRWIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с GWMIX

Доходность на риск

YACKX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXBRWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.40

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.33

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.05

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.84

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.40

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.35

Просадки

Сравнение просадок YACKX и BRWIX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и BRWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-54.49%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-11.28%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-20.82%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-36.71%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-36.71%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.80%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-17.59%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.48%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и BRWIX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 4.33%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.74%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

11.62%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.33%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.13%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

20.15%

-4.00%

Сравнение комиссий YACKX и BRWIX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и BRWIX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.65%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

YACKX and BRWIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRWIX has higher volatility (4.74%) compared to YACKX (4.33%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs BRWIX's -54.49%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и BRWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор