Сравнение BRWIX с SKSEX
BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.15%/yr vs 10.44%/yr for SKSEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и SKSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.44% соответственно.
BRWIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.15%
SKSEX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам BRWIX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 12.33% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 25.34% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Correlation
The correlation between BRWIX and SKSEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.77 |
The correlation between BRWIX and SKSEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
BRWIX
SKSEX
Сравнение BRWIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWIX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.72 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 7.57 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и SKSEX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и SKSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWIX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -65.26% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.83% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -26.39% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -26.39% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -49.36% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | 0.00% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.22% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.87% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и SKSEX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWIX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.26% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.97% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 19.69% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.43% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.45% | -4.24% |
Сравнение комиссий BRWIX и SKSEX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и SKSEX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
BRWIX and SKSEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (6.87%) compared to SKSEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs SKSEX's -65.26%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWIX и SKSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор