PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWIX с SKSEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.12%/yr vs 9.20%/yr for SKSEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.20% соответственно.

BRWIX

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
15.46%
6 месяцев
16.43%
1 год
33.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.12%

SKSEX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.09%
С начала года
19.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
26.33%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWIX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		15.46%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		19.24%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Correlation

The correlation between BRWIX and SKSEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1996 г.

0.77

The correlation between BRWIX and SKSEX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с MSSCXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с GWMIXBRWIX с ARSMX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MEQFXSKSEX с MBDFX

Доходность на риск

BRWIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.35

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.81

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.43

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

6.76

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.35

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и SKSEX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и SKSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWIXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-65.26%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.83%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-26.39%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-26.39%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-49.36%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.86%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-9.23%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.87%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и SKSEX

Текущая волатильность для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) составляет 4.63%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWIXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.91%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

15.72%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.52%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.48%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

24.50%

-4.35%

Сравнение комиссий BRWIX и SKSEX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и SKSEX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.65%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BRWIX and SKSEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKSEX has higher volatility (4.91%) compared to BRWIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs SKSEX's -65.26%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWIX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор