PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.98% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEXBRWIX с TMDIX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFXSKSEX с ARSMX

Сравнение комиссий BRWIX и SKSEX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXSKSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.38

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.65

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.49

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

1.47

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.38

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между BRWIX и SKSEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и SKSEX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и SKSEX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-65.26%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.11%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-26.39%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-49.36%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.23%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.26%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.67%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и SKSEX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеют волатильность 7.01% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.71%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

15.63%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

23.11%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.53%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

24.48%

-4.39%