PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.14% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEXBRWIX с TMDIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BRWIX и VOO

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BRWIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.55

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.31

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между BRWIX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и VOO

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и VOO

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-33.99%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.98%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-24.52%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-33.99%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.55%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-3.72%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и VOO

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.47%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.11%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.82%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.99%

+2.10%