Сравнение BRWIX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRWIX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | -0.80% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 9.84% против 3.45% соответственно.
BRWIX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 9.84%
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRWIX и GWMEX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.
Доходность на риск
BRWIX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
BRWIX
GWMEX
Сравнение BRWIX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWIX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.37 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.54 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.48 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 1.23 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWIX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.37 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BRWIX и GWMEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и GWMEX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GWMEX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.75% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и GWMEX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRWIX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -36.30% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.14% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -24.06% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -24.06% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.14% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -5.72% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и GWMEX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRWIX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.86% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 2.47% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 7.31% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 7.77% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 6.74% | +13.35% |