Сравнение XZW0.DE с VXUS
XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 9.50%/yr for VXUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.75%.
XZW0.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.60% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.34% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -12.29% |
Correlation
The correlation between XZW0.DE and VXUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.58 |
The correlation between XZW0.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
VXUS
Сравнение XZW0.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.15 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 13.24 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.19 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и VXUS
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZW0.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -33.67% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.33% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -16.06% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -16.80% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.68% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.65% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.22% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и VXUS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.06% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.27% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.40% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.69% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.00% | +0.38% |
Сравнение комиссий XZW0.DE и VXUS
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и VXUS
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZW0.DE and VXUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.
XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор