PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с VXUS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

XZW0.DE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 24 апр. 2018 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 4.62%.

XZW0.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.50%
1 год
20.03%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
7.63%
1 год
32.14%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.86%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		-5.32%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%33.05%-6.04%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		4.62%16.64%12.01%12.39%-10.88%17.14%1.54%24.50%-12.29%

Корреляция

Корреляция между XZW0.DE и VXUS составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий XZW0.DE и VXUS

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с VOOXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с QDVE.DEXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XZW0.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.19

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.67

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.06

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и VXUS

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XZW0.DEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-35.97%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.27%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-29.44%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-7.89%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.29%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и VXUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZW0.DEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.49%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.98%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.47%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.00%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и VXUS

XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.95%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%