Сравнение XZW0.DE с TSLX
XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 6.12%/yr for TSLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и TSLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как TSLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -16.15%.
XZW0.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
TSLX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.60% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -16.15% | -1.71% | 16.01% | 31.23% | -11.19% | 42.23% | 0.73% | 32.54% | 6.49% |
Correlation
The correlation between XZW0.DE and TSLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. TSLX — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
TSLX
Сравнение XZW0.DE c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.65 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -1.26 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.75 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и TSLX
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZW0.DE | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -50.01% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -29.33% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -29.47% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -29.47% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -25.40% | +24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -7.95% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 15.04% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и TSLX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.40% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 21.08% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 25.36% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.92% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.02% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и TSLX
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.10% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZW0.DE and TSLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор