Сравнение XZW0.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
XZW0.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 24 апр. 2018 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.
XZW0.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | -5.32% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.30% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между XZW0.DE и QDVE.DE составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий XZW0.DE и QDVE.DE
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
QDVE.DE
Сравнение XZW0.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.33 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZW0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -31.45% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -15.59% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -29.83% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -12.60% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.74% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.32% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 15.20% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 24.97% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.51% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.65% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и QDVE.DE
Ни XZW0.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.