Сравнение XZW0.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
XZW0.DE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 24 апр. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и SCHD
Загрузка...
Разные валюты инструментов
XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.33%.
XZW0.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | -5.32% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.33% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | 1.81% |
Корреляция
Корреляция между XZW0.DE и SCHD составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий XZW0.DE и SCHD
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
SCHD
Сравнение XZW0.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.42 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 0.83 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.87 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и SCHD
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZW0.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -33.37% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.61% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -16.85% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.27% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.34% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.76% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и SCHD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.53% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.67% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.09% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.60% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.44% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и SCHD
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |