Сравнение XZW0.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XZW0.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 24 апр. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZW0.DE или VTI.
Основные характеристики
| XZW0.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.34% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.50% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 14.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 13.09% |
| Макс. просадка | -33.22% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XZW0.DE и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и VTI
С начала года, XZW0.DE показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZW0.DE и VTI
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZW0.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и VTI
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и VTI
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и VTI
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.