Сравнение XYZY с YBIT
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 4.48% vs -41.27% for YBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -29.43% | 26.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XYZY and YBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
XYZY
YBIT
Сравнение XYZY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.87 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.42 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YBIT
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -47.46% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.46% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -43.59% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -16.64% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 29.03% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 7.68%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.45% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 29.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 36.98% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 38.43% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 38.43% | +3.34% |
Сравнение комиссий XYZY и YBIT
И XYZY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YBIT
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and YBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to XYZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, XYZY leads with 4.48% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZY has performed better with a 4.48% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 87.67% for XYZY.
XYZY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
XYZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор