Сравнение XYZY с YBIT
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs -40.64% for YBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
XYZY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 2.96% | -29.43% | 26.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XYZY and YBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
XYZY
YBIT
Сравнение XYZY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.86 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.50 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YBIT
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -47.30% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.30% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -47.23% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -15.91% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 27.03% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YBIT
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 11.54% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 11.55% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 29.42% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 36.83% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 38.69% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 38.69% | +3.37% |
Сравнение комиссий XYZY и YBIT
И XYZY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YBIT
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, что меньше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.09% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and YBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to XYZY (11.54%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, XYZY leads with 0.01% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZY has performed better with a 0.01% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 97.09% for XYZY.
XYZY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
XYZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор