Сравнение XYZY с TSLY
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 27.37% for TSLY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 27.83% | -5.49% |
Correlation
The correlation between XYZY and TSLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
XYZY
TSLY
Сравнение XYZY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.27 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.10 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и TSLY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -49.52% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -21.64% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -9.03% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -19.99% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 8.95% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и TSLY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 10.02% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 22.40% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 38.20% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 45.48% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 45.48% | -3.31% |
Сравнение комиссий XYZY и TSLY
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и TSLY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and TSLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -0.99% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 86.88% for TSLY.
XYZY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор