PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с TSLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs 19.99% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -10.44%.

XYZY

1 день
-1.92%
1 месяц
2.88%
С начала года
2.96%
6 месяцев
1.92%
1 год
0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		2.96%-29.43%21.72%44.46%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-10.44%13.62%27.83%-5.42%

Correlation

The correlation between XYZY and TSLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с SMCYXYZY с ULTYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

XYZY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.57

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.98

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.93

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

2.20

-2.20

XYZY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZY и TSLY

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-49.52%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-21.64%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-16.26%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-19.86%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.72%

9.11%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и TSLY

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 11.54% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

12.05%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

23.70%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.49%

35.63%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

45.47%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.06%

45.47%

-3.41%

Сравнение комиссий XYZY и TSLY

XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и TSLY

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, что больше доходности TSLY в 92.69%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.69%91.19%82.30%76.47%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		97.09%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

XYZY and TSLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.05%) compared to XYZY (11.54%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs 0.01% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

XYZY has the higher dividend yield at 97.09%, compared with 92.69% for TSLY.

XYZY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор