Сравнение XYZY с PEPS
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 32.12% for PEPS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 9.29% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XYZY and PEPS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between XYZY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XYZY
PEPS
Сравнение XYZY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.29 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 15.42 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.47 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и PEPS
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -21.26% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -9.80% | -27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -0.13% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -2.76% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.09% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и PEPS
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.68% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 9.83% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 13.05% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 18.28% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 18.28% | +23.89% |
Сравнение комиссий XYZY и PEPS
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и PEPS
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and PEPS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -0.99% for XYZY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор