PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с GDXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 32.22% for GDXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.

XYZY

1 день
0.85%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
5.11%
1 год
-0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.65%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-1.86%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и GDXY

2026 (YTD)20252024
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.17%-29.43%20.25%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-5.28%88.08%-11.63%

Correlation

The correlation between XYZY and GDXY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

XYZY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.88

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.24

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.15

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

2.92

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.79

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XYZY и GDXY

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-28.03%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-28.03%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-23.96%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-6.44%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

11.06%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 10.87%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

11.88%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

30.93%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

36.60%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

31.72%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

31.72%

+10.45%

Сравнение комиссий XYZY и GDXY

И XYZY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и GDXY

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности GDXY в 74.42%

ПозицияTTM202520242023
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.42%52.13%23.91%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.68%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

XYZY and GDXY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.88%) compared to XYZY (10.87%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs -0.99% for XYZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 10.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZY and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 74.42% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор