Сравнение XYZY с BUYW
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 10.30% for BUYW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 9.82% | 2.04% |
Correlation
The correlation between XYZY and BUYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XYZY
BUYW
Сравнение XYZY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.00 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 21.37 | -21.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.14 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и BUYW
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -9.36% | -42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -2.59% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | 0.00% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -0.61% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 0.48% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и BUYW
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 1.00% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 4.03% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 4.85% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 8.47% | +33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 8.47% | +33.70% |
Сравнение комиссий XYZY и BUYW
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и BUYW
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and BUYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -0.99% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор