Сравнение XYZY с BLOX
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 4.48% vs -17.11% for BLOX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -1.36% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between XYZY and BLOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
XYZY
BLOX
Сравнение XYZY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.36 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.70 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и BLOX
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -47.09% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.09% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -35.61% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -19.28% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 24.59% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и BLOX
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 7.68%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 12.97% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 41.16% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 54.85% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 53.75% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 53.75% | -11.98% |
Сравнение комиссий XYZY и BLOX
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и BLOX
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and BLOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to XYZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, XYZY leads with 4.48% vs -17.11% for BLOX. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZY has performed better with a 4.48% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
XYZY has the higher dividend yield at 87.67%, compared with 50.90% for BLOX.
XYZY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.03% for BLOX.
XYZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор