Сравнение XYZY с BLOX
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs 10.47% for BLOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
XYZY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 2.96% | -1.36% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between XYZY and BLOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
XYZY
BLOX
Сравнение XYZY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и BLOX
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -47.09% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.09% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -25.89% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -18.71% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 23.56% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и BLOX
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.54%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 16.18% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 40.75% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 54.10% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 53.88% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 53.88% | -11.82% |
Сравнение комиссий XYZY и BLOX
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и BLOX
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, что больше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.09% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and BLOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to XYZY (11.54%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs 0.01% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
XYZY has the higher dividend yield at 97.09%, compared with 43.08% for BLOX.
XYZY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор