Сравнение XYZG с SOXL
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 1280.87% for SOXL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам XYZG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 383.11% |
Correlation
The correlation between XYZG and SOXL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
XYZG
SOXL
Сравнение XYZG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.69 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 29.80 | -29.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 102.14 | -102.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 12.69 | -12.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и SOXL
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -90.46% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -43.47% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -6.36% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -35.01% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 12.66% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и SOXL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 25.89%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 41.05% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 81.57% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 102.16% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 107.25% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 99.05% | +4.51% |
Сравнение комиссий XYZG и SOXL
И XYZG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и SOXL
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and SOXL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to XYZG (25.89%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -13.66% for XYZG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор