Сравнение XYZG с LABU
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while LABU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 286.59% for LABU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам XYZG и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 200.38% |
Correlation
The correlation between XYZG and LABU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. LABU — Ранг доходности на риск
XYZG
LABU
Сравнение XYZG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 9.40 | -9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 26.08 | -26.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и LABU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -99.18% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -30.70% | -38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -94.37% | +66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -81.78% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 11.05% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и LABU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 25.26% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 63.83% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 79.41% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 96.05% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 95.22% | +6.39% |
Сравнение комиссий XYZG и LABU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и LABU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and LABU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (25.26%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs LABU's -99.18%.
On 1-year performance, LABU leads with 286.59% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LABU has performed better with a 286.59% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.40% for LABU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор