PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZG с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while LABU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -15.62% vs 195.85% for LABU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности XYZG и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.80%.

XYZG

1 день
-11.57%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
-15.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и LABU

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-3.28%21.85%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%262.36%

Correlation

The correlation between XYZG and LABU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ABNGXYZG с ASMGXYZG с AIBUXYZG с AMDGXYZG с BMNGXYZG с TECLXYZG с SPUU
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

XYZG vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 77
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZGLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.60

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.93

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.42

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

18.77

-19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZG vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.60

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XYZG и LABU

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZGLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-99.18%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-30.70%

-38.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-96.34%

+51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-81.68%

+52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.60%

10.48%

+27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и LABU

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 25.78%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZGLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

27.83%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.80%

59.70%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

75.91%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.71%

95.58%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.71%

95.42%

+8.29%

Сравнение комиссий XYZG и LABU

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и LABU

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.92%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZG and LABU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to XYZG (25.78%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs LABU's -99.18%.

On 1-year performance, LABU leads with 195.85% vs -15.62% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 195.85% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

XYZG has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.74% for LABU.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор