Сравнение XYZG с EINC
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XYZG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, XYZG returned -10.69% vs 29.82% for EINC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
XYZG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам XYZG и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 1.41% | 21.76% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 2.66% |
Correlation
The correlation between XYZG and EINC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. EINC — Ранг доходности на риск
XYZG
EINC
Сравнение XYZG c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.80 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 9.63 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и EINC
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -87.55% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -7.89% | -61.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -4.50% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -44.15% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 3.10% | +35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и EINC
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.55% | 6.51% | +21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 11.88% | +59.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.70% | 15.10% | +78.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.09% | 19.54% | +83.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.09% | 25.43% | +77.66% |
Сравнение комиссий XYZG и EINC
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и EINC
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.60% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and EINC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (27.55%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs -10.69% for XYZG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs -10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 3.51% for EINC.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор