Сравнение XYZG с EINC
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XYZG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 33.52% for EINC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам XYZG и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 2.66% |
Correlation
The correlation between XYZG and EINC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between XYZG and EINC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. EINC — Ранг доходности на риск
XYZG
EINC
Сравнение XYZG c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.27 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.48 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и EINC
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -87.55% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -7.89% | -61.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -1.67% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -43.97% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 3.21% | +36.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и EINC
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 5.40% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 12.38% | +59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 15.45% | +77.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 19.58% | +82.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 25.33% | +76.28% |
Сравнение комиссий XYZG и EINC
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и EINC
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and EINC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.28%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -3.09% for XYZG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.41% for EINC.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор