Сравнение XYZG с DIG
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам XYZG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.00% |
Correlation
The correlation between XYZG and DIG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. DIG — Ранг доходности на риск
XYZG
DIG
Сравнение XYZG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.30 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.96 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и DIG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -97.04% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -29.80% | -39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -54.00% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -64.31% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 11.46% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и DIG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 12.34% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 33.38% | +38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 41.89% | +51.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 51.35% | +50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 57.79% | +43.82% |
Сравнение комиссий XYZG и DIG
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и DIG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and DIG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.28%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.58% for DIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор