Сравнение XYZ с BAI
XYZ (Block, Inc) is a stock, while BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, XYZ returned 15.82% vs 80.68% for BAI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.22%.
XYZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- 24.05%
BAI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 16.27% | -23.41% | 14.99% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.22% | 25.22% | 8.89% |
Correlation
The correlation between XYZ and BAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between XYZ and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. BAI — Ранг доходности на риск
XYZ
BAI
Сравнение XYZ c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.00 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 13.14 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и BAI
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -34.09% | -51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -16.22% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -8.37% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -6.88% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 6.16% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и BAI
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 14.67%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 20.06% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 31.31% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 37.29% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.08% | 37.36% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.73% | 37.36% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и BAI
XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZ and BAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (20.06%) compared to XYZ (14.67%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs BAI's -34.09%.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор