PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

XYLU.L и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и BKCC.TO

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%0.64%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		1.67%34.19%7.89%2.41%
Разные валюты инструментов

XYLU.L торгуется в USD, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 1.67%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.67%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.10%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с HBIL.TOXYLU.L с IPDPXYLU.L с SDIV
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий XYLU.L и BKCC.TO

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.99

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.09

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.76

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

21.59

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.99

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.00

+0.93

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и BKCC.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и BKCC.TO

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и BKCC.TO

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-100.33%

+83.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.71%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-100.00%

+97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-99.92%

+97.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.85%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и BKCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.27%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.61%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.49%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

16.55%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

19.94%

-9.28%