PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

XYLU.L и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%17.25%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%9.65%-3.03%
Разные валюты инструментов

XYLU.L торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с IPDPXYLU.L с SILXYLU.L с URAXYLU.L с USCL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий XYLU.L и EMAX.TO

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.19

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

5.03

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.67

+0.26

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и EMAX.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и EMAX.TO

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и EMAX.TO

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-27.55%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-20.97%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.45%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.51%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

8.04%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и EMAX.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.72%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

13.28%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

26.52%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.60%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

22.60%

-11.94%