PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

XYLU.L и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%6.91%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.05%7.99%-6.87%
Разные валюты инструментов

XYLU.L торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -1.05%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с IPDPXYLU.L с SDIVXYLU.L с SIL
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий XYLU.L и HBIL.TO

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

XYLU.L vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.82

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.80

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

4.59

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.05

+0.98

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и HBIL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и HBIL.TO

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и HBIL.TO

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-1.69%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-1.30%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.78%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.48%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и HBIL.TO

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.72%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

3.67%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

5.73%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

6.11%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

6.11%

+4.55%