PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

XYLU.L и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и XOMO

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%1.97%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TOXYLU.L с BOTZXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TO
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий XYLU.L и XOMO

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

3.35

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и XOMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и XOMO

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и XOMO

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-18.90%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.24%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.12%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.05%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

6.69%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и XOMO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.57%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

13.81%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

22.02%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

18.46%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

18.46%

-7.80%