PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

XYLU.L и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и AIQ

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%0.64%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с HBIL.TOXYLU.L с IPDP
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий XYLU.L и AIQ

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

6.13

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.64

+0.29

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и AIQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и AIQ

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и AIQ

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-44.66%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-16.47%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-11.70%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.96%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

4.95%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и AIQ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.98%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

17.89%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

26.96%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

24.97%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

25.40%

-14.74%