Сравнение XYLU.L с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
XYLU.L и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLU.L и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | -0.93% | 7.85% | 19.71% | 0.64% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 4.73% | 15.22% | -2.40% | 0.51% |
Разные валюты инструментов
XYLU.L торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.
XYLU.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLU.L и UMAX.TO
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
XYLU.L vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
XYLU.L
UMAX.TO
Сравнение XYLU.L c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.29 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.02 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XYLU.L и UMAX.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и UMAX.TO
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.69% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и UMAX.TO
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLU.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -10.09% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -6.23% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.83% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.05% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.35% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и UMAX.TO
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.05% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 5.68% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 9.81% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.02% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.02% | -0.36% |