PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

XYLU.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%1.46%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TOXYLU.L с BOTZXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий XYLU.L и SHLD

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.22

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.89

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.90

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

11.34

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.22

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.62

-1.69

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и SHLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и SHLD

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и SHLD

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-15.06%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.06%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.82%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.58%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

5.18%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.74%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

18.64%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

25.64%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

20.81%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

20.81%

-10.15%