PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLU.L с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.


XYLU.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.15%
С начала года
5.28%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLU.L и DTCR


2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD
5.28%7.85%19.71%0.64%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
53.70%28.99%14.92%5.86%

Correlation

The correlation between XYLU.L and DTCR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

XYLU.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLU.LDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.60

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.42

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

20.18

-1.90

XYLU.L vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLU.LDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.80

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.77

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и DTCR

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLU.LDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-38.98%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-12.89%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-12.36%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.09%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и DTCR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLU.LDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

7.06%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

16.92%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

21.85%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

21.83%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

21.89%

-11.45%

Сравнение комиссий XYLU.L и DTCR

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и DTCR

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности DTCR в 0.72%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD
10.27%10.48%8.49%3.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XYLU.L and DTCR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

XYLU.L is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. XYLU.L tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор