Сравнение XYLU.L с DTCR
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XYLU.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 82.28% for DTCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 54.91%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 7.85% | 19.71% | 0.64% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.70% | 28.99% | 14.92% | 5.86% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and DTCR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск
XYLU.L
DTCR
Сравнение XYLU.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 6.42 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 20.18 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.80 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и DTCR
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -38.98% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -12.89% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -12.36% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.09% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и DTCR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 7.06% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 16.92% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 21.85% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 21.83% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 21.89% | -11.45% |
Сравнение комиссий XYLU.L и DTCR
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и DTCR
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and DTCR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
XYLU.L is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. XYLU.L tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор