Сравнение XYLP.L с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XYLP.L и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -0.51% | -2.85% | 17.20% | 0.96% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как XRMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -0.51%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и XRMI
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XYLP.L
XRMI
Сравнение XYLP.L c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.18 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.40 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и XRMI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и XRMI
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и XRMI
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -15.31% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.02% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.86% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.10% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.47% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и XRMI
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.53% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 5.87% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.39% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 9.55% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 9.55% | +1.05% |