PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLP.L с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

XYLP.L и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и SPIN

2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-0.62%-1.18%14.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-2.84%6.01%11.74%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SPIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPIN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -2.84%.

XYLP.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.62%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с COPXXYLP.L с URAXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с BANK.TO
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий XYLP.L и SPIN

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XYLP.L vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.68

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

4.14

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и SPIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и SPIN

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.00%9.01%6.22%3.98%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и SPIN

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLP.LSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-16.85%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.88%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.56%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.34%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.60%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и SPIN

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLP.LSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.32%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

9.08%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.75%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

15.47%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

15.47%

-4.87%