Сравнение XYLP.L с SOXY
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLP.L is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 130.35% for SOXY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и SOXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SOXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 72.04%.
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -8.87%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 72.04%
- 6 месяцев
- 68.90%
- 1 год
- 130.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLP.L и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 2.55% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 72.04% | 27.24% | 0.07% |
Correlation
The correlation between XYLP.L and SOXY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. SOXY — Ранг доходности на риск
XYLP.L
SOXY
Сравнение XYLP.L c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.66 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 11.68 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 38.39 | -26.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.43 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.98 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и SOXY
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SOXY в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -32.81% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -11.22% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -9.67% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -6.62% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.41% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и SOXY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.43%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 15.65% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 24.75% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 29.62% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 34.92% | -24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 34.92% | -24.52% |
Сравнение комиссий XYLP.L и SOXY
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и SOXY
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности SOXY в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 8.13% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
XYLP.L and SOXY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 0.99% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор