Сравнение XYLP.L с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
XYLP.L и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.27% | 1.50% | 21.44% | 5.40% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.27%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и QYLD
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск
XYLP.L
QYLD
Сравнение XYLP.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 5.66 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и QYLD
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и QYLD
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки QYLD в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -24.75% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.84% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.84% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.89% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.65% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и QYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.18% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.74% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 16.92% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 14.78% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.82% | -6.22% |