PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLP.L с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

XYLP.L и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и LQTI

2026 (YTD)2025
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-0.62%-3.52%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		1.20%-0.51%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как LQTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQTI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 1.20%.

XYLP.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.66%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с COPXXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с URAXYLP.L с BANK.TO
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий XYLP.L и LQTI

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Доходность на риск

XYLP.L vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.22

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.32

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

0.66

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.07

+0.61

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и LQTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и LQTI

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.00%9.01%6.22%3.98%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и LQTI

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки LQTI в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLP.LLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-3.41%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.41%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.03%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.78%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.12%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и LQTI

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLP.LLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.75%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

5.61%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.64%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

8.63%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

8.63%

+1.97%