PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLP.L с KHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

XYLP.L и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и KHPI

2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-1.08%-1.18%14.00%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-1.66%3.22%9.85%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как KHPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHPI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -1.66%.

XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
1.17%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.91%
1 год
8.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с URAXYLP.L с COPXXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с BANK.TO
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий XYLP.L и KHPI

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Доходность на риск

XYLP.L vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.66

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.03

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.20

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

3.59

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и KHPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и KHPI

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности KHPI в 9.44%

TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.04%9.01%6.22%3.98%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и KHPI

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки KHPI в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLP.LKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-10.58%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.55%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-5.18%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.27%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.46%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и KHPI

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLP.LKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

5.99%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.19%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

11.29%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

11.29%

-0.69%