Сравнение XYLG с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
XYLG и WTPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у WTPI с доходностью -1.66%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и WTPI
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
XYLG vs. WTPI — Ранг доходности на риск
XYLG
WTPI
Сравнение XYLG c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.35 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.61 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и WTPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и WTPI
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и WTPI
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -28.40% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.90% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -16.56% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.73% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.48% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.87% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и WTPI
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеют волатильность 4.85% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.76% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.82% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 14.33% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.21% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.23% | +0.75% |