PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с TSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).

XYLG и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и TSPY

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%7.88%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.47%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX

Сравнение комиссий XYLG и TSPY

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

5.28

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между XYLG и TSPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и TSPY

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности TSPY в 16.33%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и TSPY

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и TSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-18.02%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.47%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.65%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.68%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.01%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и TSPY

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.85% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.02%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.49%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.76%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.52%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.52%

-2.54%