PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

XYLG и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-14.89%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-2.12%67.80%18.61%23.58%-11.60%
Разные валюты инструментов

XYLG торгуется в USD, в то время как EBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность -2.15%, а EBNK.TO немного выше – -2.12%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
10.03%
1 год
35.25%
3 года*
32.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий XYLG и EBNK.TO

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.24

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBNK.TO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между XYLG и EBNK.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и EBNK.TO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и EBNK.TO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-31.02%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-17.39%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-7.81%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.56%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.26%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и EBNK.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

10.15%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

15.78%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

30.15%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

28.82%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

28.82%

-14.84%