PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

EBNK.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-2.07%60.13%28.78%20.83%-4.75%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.56%43.43%24.58%10.87%-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.56%.

EBNK.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
9.14%
1 год
29.48%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
15.92%
1 год
52.48%
3 года*
25.85%
5 лет*
17.17%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с FTHI
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и ZEB.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.95

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

5.04

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

6.46

-4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

24.68

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.95

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и ZEB.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности ZEB.TO в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.60%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.90%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-39.69%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.44%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-4.35%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.70%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.21%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и ZEB.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.89%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.03%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

13.39%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

13.26%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

16.83%

+10.22%