Сравнение XYLG с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
XYLG и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLG и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 3.18% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и COSW
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
XYLG vs. COSW — Ранг доходности на риск
XYLG
COSW
Сравнение XYLG c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и COSW составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и COSW
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и COSW
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -12.17% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.74% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.04% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 25.26% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 25.26% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 25.26% | -11.28% |