PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLG с COSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с COSW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while COSW is actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for COSW.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 8.93%.

XYLG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.06%
1 год
21.36%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
Всё время*
13.72%

COSW

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
-6.10%
С начала года
8.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COSW

Roundhill COST WeeklyPay ETF
$117.52K$154.46K$206.90K

XYLG

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
$355.62K$356.31K$496.67K

Сравнение доходности по годам XYLG и COSW

2026 (YTD)2025
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		11.06%3.59%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		8.93%-10.48%

Correlation

The correlation between XYLG and COSW is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов XYLG и COSW

Секторы
XYLG
COSW

Технологии

38.3%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.6%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

XYLG
38.3%
COSW

-

Финансовые услуги

XYLG
12.3%
COSW

-

Коммуникационные услуги

XYLG
9.3%
COSW

-

Здравоохранение

XYLG
9.2%
COSW

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
8.8%
COSW

-

Промышленность

XYLG
7.8%
COSW

-

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
COSW
0.6%

Энергетика

XYLG
3.4%
COSW

-

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
COSW

-

Недвижимость

XYLG
2.0%
COSW

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.9%
COSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с DRKYCOSW с COSTCOSW с ROCYCOSW с TPRYCOSW с USOYCOSW с SPYI

Доходность на риск

XYLG vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COSW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYLG c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLGCOSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

—

—

XYLG vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и COSW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и COSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-20.01%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-17.06%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.76%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и COSW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

25.70%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.70%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

25.70%

-11.91%

Сравнение комиссий XYLG и COSW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и COSW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что меньше доходности COSW в 23.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		23.08%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		12.86%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and COSW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 23.08%, compared with 12.86% for XYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.99% for COSW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и COSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор