PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с COSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с COSW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for COSW.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.49%.

XYLG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.82%
1 год
19.16%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

COSW

1 день
-2.05%
1 месяц
-7.53%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и COSW

2026 (YTD)2025
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		6.37%3.59%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		9.49%-10.48%

Correlation

The correlation between XYLG and COSW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов XYLG и COSW

Секторы
XYLG
COSW

Технологии

39.2%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLG
39.2%
COSW

-

Финансовые услуги

XYLG
11.6%
COSW

-

Коммуникационные услуги

XYLG
10.2%
COSW

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.5%
COSW

-

Здравоохранение

XYLG
8.4%
COSW

-

Промышленность

XYLG
7.9%
COSW

-

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.6%
COSW
8.4%

Энергетика

XYLG
3.1%
COSW

-

Коммунальные услуги

XYLG
2.6%
COSW

-

Недвижимость

XYLG
1.8%
COSW

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.8%
COSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с ROCYCOSW с DRKYCOSW с SPYICOSW с MRNYCOSW с TPRY

Доходность на риск

XYLG vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COSW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLGCOSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

—

—

XYLG vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и COSW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки COSW в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и COSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-16.63%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-16.63%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.01%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и COSW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

25.50%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.50%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

25.50%

-11.64%

Сравнение комиссий XYLG и COSW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и COSW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности COSW в 20.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		20.02%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.25%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and COSW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 20.02%, compared with 13.25% for XYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.99% for COSW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и COSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор