PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с ARMW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.

XYLG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.82%
1 год
19.16%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

ARMW

1 день
-3.43%
1 месяц
8.71%
С начала года
274.37%
6 месяцев
265.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и ARMW

2026 (YTD)2025
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		6.37%3.59%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		274.37%-41.28%

Correlation

The correlation between XYLG and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов XYLG и ARMW

Секторы
XYLG
ARMW

Технологии

39.2%
28.9%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLG
39.2%
ARMW
28.9%

Финансовые услуги

XYLG
11.6%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

XYLG
10.2%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.5%
ARMW

-

Здравоохранение

XYLG
8.4%
ARMW

-

Промышленность

XYLG
7.9%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.6%
ARMW

-

Энергетика

XYLG
3.1%
ARMW

-

Коммунальные услуги

XYLG
2.6%
ARMW

-

Недвижимость

XYLG
1.8%
ARMW

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.8%
ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

XYLG vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARMW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLGARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

—

—

XYLG vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и ARMW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-48.47%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-24.65%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-25.27%

+21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

94.38%

-84.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

94.38%

-80.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

94.38%

-80.52%

Сравнение комиссий XYLG и ARMW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и ARMW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности ARMW в 27.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		27.55%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.25%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 13.25% for XYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор