PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с ZWC.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while ZWC.TO is actively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.61%/yr vs 8.21%/yr for ZWC.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYLD торгуется в USD, в то время как ZWC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 10.42%.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.40%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.00%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

ZWC.TO

1 день
0.57%
1 месяц
1.17%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.19%
1 год
25.93%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%12.92%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		10.42%28.66%3.26%10.16%-9.28%25.45%-4.66%22.36%-17.02%12.18%

Correlation

The correlation between XYLD and ZWC.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XYLD и ZWC.TO

Секторы
XYLD
ZWC.TO

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
38.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.1%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

3.2%
22.9%

Коммунальные услуги

2.1%
8.9%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
12.7%

Технологии

XYLD
39.0%
ZWC.TO

-

Финансовые услуги

XYLD
11.1%
ZWC.TO
38.7%

Коммуникационные услуги

XYLD
10.6%
ZWC.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.9%
ZWC.TO
4.1%

Здравоохранение

XYLD
8.3%
ZWC.TO

-

Промышленность

XYLD
7.8%
ZWC.TO
4.9%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
ZWC.TO
1.5%

Энергетика

XYLD
3.2%
ZWC.TO
22.9%

Коммунальные услуги

XYLD
2.1%
ZWC.TO
8.9%

Недвижимость

XYLD
1.8%
ZWC.TO

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
ZWC.TO
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

XYLD vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDZWC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.97

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.10

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.13

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

17.71

-1.14

XYLD vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ZWC.TO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ZWC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-46.00%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.45%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-12.27%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-23.74%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.28%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.50%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ZWC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.73%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

7.49%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

8.97%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

12.25%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.45%

-2.23%

Сравнение комиссий XYLD и ZWC.TO

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и ZWC.TO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ZWC.TO в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.56%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and ZWC.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.

They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.91% for ZWC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ZWC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор