PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с IPDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Dividend Performers ETF (IPDP).

XYLD и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и IPDP

2026 (YTD)
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.87%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Доходность по периодам

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с FTHIIPDP с MAINIPDP с SCHDIPDP с ^NDXIPDP с JEPQ

Сравнение комиссий XYLD и IPDP

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

IPDP
Dividend Performers ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYLD vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и IPDP

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и IPDP

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и IPDP.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

0.00%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

0.00%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и IPDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

0.00%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

0.00%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

0.00%

+14.23%