Сравнение XYLD с IPDP
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while IPDP is actively managed. XYLD charges 0.60%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.60% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XYLD и IPDP
Секторы
XYLD
IPDP
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XYLD
IPDP
Финансовые услуги
XYLD
IPDP
Коммуникационные услуги
XYLD
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
XYLD
IPDP
Здравоохранение
XYLD
IPDP
Промышленность
XYLD
IPDP
Потребительский защитный сектор
XYLD
IPDP
Энергетика
XYLD
IPDP
-
Коммунальные услуги
XYLD
IPDP
-
Недвижимость
XYLD
IPDP
-
Сырьевые материалы
XYLD
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XYLD
IPDP
Сравнение XYLD c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и IPDP
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | 0.00% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 0.00% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 0.00% | +14.21% |
Сравнение комиссий XYLD и IPDP
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и IPDP
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Global X and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор