Сравнение XYL с CRSP
XYL (Xylem Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, XYL returned -0.21%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYL и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between XYL and CRSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
CRSP:
$4.78B
XYL:
$4.02
CRSP:
-$6.24
XYL:
3.85
CRSP:
1.11K
XYL:
2.44
CRSP:
2.64
XYL:
$6.97B
CRSP:
$4.10M
XYL:
$2.71B
CRSP:
-$171.17M
XYL:
$1.41B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. CRSP — Ранг доходности на риск
XYL
CRSP
Сравнение XYL c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.49 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.81 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и CRSP
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -85.11% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -42.25% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -64.91% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -80.68% | +33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -76.29% | +48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -49.24% | +38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 25.51% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и CRSP
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 18.22% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 43.62% | -24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 62.44% | -37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 60.65% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 64.35% | -37.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и CRSP
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and CRSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор